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Programma 2004
Approfondimento
domenica 31 ottobre, 11:00
Centre Culturel Français Galliera
Via Garibaldi, 20
L'esplorazione scientifica dell'economia: da un grande genovese: Vilfredo Pareto, alle simulazioni al calcolatore
Silvano Cincotti, Sergio Focardi, Michele Marchesi, Marco Raberto
Nell'anno di Genova capitale europea della cultura è opportuno riscoprire la figura di un grande economista di famiglia genovese: Vilfredo Pareto vissuto tra il 1848 e il 1923. Pareto è universalmente considerato uno dei fondatori della moderna teoria economica ed è molto conosciuto nel mondo; paradossalmente, la sua città di origine non gli ha nemmeno intitolato una strada. A Pareto e a Walras viene riconosciuto il merito di aver iniziato lo studio quantitativo dell'economia. In particolare, Pareto ha introdotto un metodo per descrivere il comportamento economico di aggregati di individui (gli agenti economici). Questo studio è stato l'antesignano dell'approccio moderno all'economia intesa come sistema complesso a molti agenti interagenti. In questo contesto, si deve a Pareto un altro contributo fondamentale: la distribuzione di probabilità che ancor oggi prende il suo nome. Tale distribuzione è oggi molto usata in economia, nelle scienze sociali e naturali. Ad esempio la ricchezza di individui e imprese, le variazioni dei prezzi di borsa, la dimensione delle città, la frequenza delle parole in un testo seguono distribuzioni paretiane. Il lavoro di Pareto e di Walras, in anticipo rispetto alla loro epoca, è stato ripresa con l’avvento dei calcolatori, che hanno permesso lo studio numerico delle leggi quantitative dell’economia e la simulazione realistica dei sistemi a molti agenti. In continuità ideale con gli studi e l’opera di Pareto, è sorto a Genova il Centro per la ricerca interdisciplinare in Ingegneri Economico-Finanziaria (CINEF) presso il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica dell'Università di Genova. Uno dei principali contributi del CINEF è lo sviluppo di un mercato artificiale, simulato al calcolatore, collegato a un modello di economia esterna e in grado di riprodurre alcune delle più significative regolarità empiriche del mondo reale. In linea con la teoria di Pareto, l'obiettivo primario del simulatore è la riproduzione di fenomeni economici a livello macroscopico a partire dalle leggi microscopiche che descrivono le interazioni tra gli agenti.
Silvano Cincotti, professore straordinario del Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE) dell'Università di Genova, è laureato con lode in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova nel 1990. Ha conseguito il dottorato di ricerca in bioingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1994. Nel 1992 ha lavorato presso il Max-Planck-Institut di Magonza, Germania, quale visiting researcher. Dal 1993 al 1998 è stato ricercatore universitario presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari, dove ha tenuto il corso di Teoria delle Reti Elettriche. E' docente dei corsi di Ingegneria Matematica, di Ingegneria Economico-finanziaria, e di Sistemi Caotici presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova. E' responsabile del Laboratorio sistemi complessi non lineari presso il DIBE. E' inoltre co-fondatore del centro per la ricerca interdisciplinare in ingegneria economico-finanziaria (CINEF). Ha maturato nel corso degli anni esperienze nell'analisi, simulazione, modelli e applicazioni di sistemi complessi. I suoi principali temi di ricerca riguardano:
- Teoria ed applicazioni dei sistemi non lineari
- Ingegneria finanziaria
- Dinamica non lineare
L'attività scientifica ha riguardato sia aspetti teorici che sperimentali ed è stata svolta principalmente nell'ambito di progetti di ricerca finanziati in ambito nazionale e internazionale.E' autore di oltre 100 articoli scientifici. Dal 1991 ha svolto attività di revisione nell'ambito della comunità scientifica internazionale. Inoltre, e' stato tra gli organizzatori del 4th Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents, a Genova nel giugno 1999. E' responsabile dei seminari su Metodi e Strumenti Quantitativi per la Finanza (Ciclo 2003-2004), presso il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica dell'Università degli Studi di Genova e responsabile locale del Progetto FIRB RBAU01KZ7Z su Modelli avanzati multi-agente di sistemi finanziari ed economici.
Sergio Focardi E' uno dei co-fondatori del Centro per la ricerca interdisciplinare in INgegneria Economico-Finanziaria (CINEF) che afferisce al Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica dell'Università di Genova. E' partner della società The Intertek Group con sede a Parigi, Francia, azienda specializzata nei metodi matematici applicati all'economia. E' membro dell’Editorial Board del Journal of Portfolio Management, autore di numerosi articoli, di technical reports, e coautore di tre libri sull'argomento della modellazione economico-finanziaria. I suoi interessi di ricerca includono la modellazioni di grandi portafogli azionari con metodologie basate sulla cointegrazione e sui fattori dinamici e la modellazione macroeconomica con sistemi ad agenti interagenti. In particolare, si è interessato della modellazione delle interazioni fra sistemi produttivi e mercati finanziari in economie caratterizzate da settori con differenti tassi di inflazione.
Michele Marchesi E' stato ricercatore CNR, poi professore associato presso le Università di Ancona e Genova. Dal 1994 è professore di I fascia presso l'Università di Cagliari. È stato ed è coordinatore di vari progetti di ricerca italiani ed europei. Ha collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca a livello internazionale. È autore di oltre 150 pubblicazioni internazionali, tra cui oltre 40 su rivista. I suoi articoli su rivista totalizzano oltre 500 citazioni (ISI Cit. index, giugno 2001). I suoi principali settori di interesse sono: 1. Modellazione di sistemi finanziari. Si occupa di modelli di mercato e socio-economici utilizzando agenti eterogenei, e di previsioni di serie finanziarie tramite algoritmi genetici e neurali. Ha contribuito a sviluppare una borsa artificiale con tecnologie ad oggetti per lo studio dei modelli e delle dinamiche a loro legate. In collaborazione col prof. Lux, ha pubblicato su Nature nel febbraio 1999 un articolo sulla modellazione delle proprietà stocastiche dei mercati finanziari con un modello di mercato non efficiente ad agenti eterogenei. È autore di oltre quindici articoli in sede internazionale sull'argomento.
2. Programmazione ad oggetti e processi di produzione del software. È stato uno dei primi in Italia ad occuparsi di POO, sin dal 1986. È autore del libro "Object Oriented Programming with Smalltalk/V", pubblicato da Prentice-Hall nel '94.
Da circa tre anni si occupa di "Programmazione Estrema"(XP) e di processi agili per la produzione del software. Ha organizzato dal 2000 al 2003 le prime tre conferenze mondiali su "Extreme Programming and Agile Techniques in Software Engineering". E' co-editor con G. Succi dei seguenti libri "Extreme Programming Examined" e "Extreme Programming Perspectives", editi da Addison-Wesley rispettivamente nel 2001 e nel 2002. E' responsabile nazionale del Progetto FIRB RBAU01KZ7Z su Modelli avanzati multi-agente di sistemi finanziari ed economici.
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